PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

XSEP и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и DMAR

2026 (YTD)2025202420232022
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-1.18%8.94%8.41%16.07%2.83%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

XSEP

1 день
1.48%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.70%
1 год
8.32%
3 года*
8.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с JULJ
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий XSEP и DMAR

И XSEP, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

XSEP vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.66

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.45

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.08

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

13.69

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.66

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.03

+0.36

Корреляция

Корреляция между XSEP и DMAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и DMAR

Ни XSEP, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSEP и DMAR

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-9.84%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.15%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.14%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.91%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.93%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и DMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

1.94%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.71%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

7.59%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

7.06%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

7.05%

+0.09%