Сравнение XSEA.TO с ZEA.TO
XSEA.TO (iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both exchange-traded funds - XSEA.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar DM xNA GR CAD, while ZEA.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEA.TO returned 11.00%/yr vs 11.18%/yr for ZEA.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSEA.TO charges 0.28%/yr vs 0.22%/yr for ZEA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSEA.TO и ZEA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSEA.TO показывает доходность 10.93%, а ZEA.TO немного ниже – 10.79%.
XSEA.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
ZEA.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам XSEA.TO и ZEA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSEA.TO iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF | 10.93% | 23.72% | 11.92% | 15.28% | -8.97% | 11.09% | 6.08% | 8.09% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 10.79% | 24.28% | 11.56% | 16.02% | -8.51% | 10.64% | 5.13% | 7.98% |
Correlation
The correlation between XSEA.TO and ZEA.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between XSEA.TO and ZEA.TO shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSEA.TO и ZEA.TO
Секторы
XSEA.TO
ZEA.TO
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
XSEA.TO
ZEA.TO
Промышленность
XSEA.TO
ZEA.TO
Технологии
XSEA.TO
ZEA.TO
Здравоохранение
XSEA.TO
ZEA.TO
Потребительский циклический сектор
XSEA.TO
ZEA.TO
Потребительский защитный сектор
XSEA.TO
ZEA.TO
Сырьевые материалы
XSEA.TO
ZEA.TO
Коммуникационные услуги
XSEA.TO
ZEA.TO
Энергетика
XSEA.TO
ZEA.TO
Коммунальные услуги
XSEA.TO
ZEA.TO
Недвижимость
XSEA.TO
ZEA.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEA.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск
XSEA.TO
ZEA.TO
Сравнение XSEA.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEA.TO | ZEA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.07 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 8.07 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEA.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XSEA.TO и ZEA.TO
Максимальная просадка XSEA.TO за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEA.TO и ZEA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEA.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -27.80% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.91% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -14.11% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -23.67% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.43% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -4.63% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.79% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEA.TO и ZEA.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) составляет 4.99%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что XSEA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEA.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.56% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 11.70% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 13.93% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.51% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.92% | +1.95% |
Сравнение комиссий XSEA.TO и ZEA.TO
XSEA.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEA.TO и ZEA.TO
Дивидендная доходность XSEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ZEA.TO в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSEA.TO iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF | 2.19% | 2.43% | 2.90% | 2.64% | 2.35% | 2.12% | 1.40% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 1.92% | 2.17% | 2.77% | 3.00% | 3.06% | 2.48% | 2.72% | 2.93% | 3.03% | 2.39% | 2.78% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
XSEA.TO and ZEA.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for XSEA.TO.
XSEA.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZEA.TO is Global Equities. XSEA.TO tracks Morningstar DM xNA GR CAD, while ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.28% for XSEA.TO and 0.22% for ZEA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSEA.TO и ZEA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор