Сравнение XSE.TO с XIC.TO
XSE.TO (iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - XSE.TO is a Intermediate Core Bond fund actively managed by iShares, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. XSE.TO is actively managed, while XIC.TO is passively managed. Over the past 10 years, XSE.TO returned 1.70%/yr vs 12.79%/yr for XIC.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XSE.TO charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSE.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSE.TO показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции XSE.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 1.70% против 12.79% соответственно.
XSE.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.70%
XIC.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам XSE.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 0.40% | 2.95% | 3.11% | 6.75% | -11.99% | -2.79% | 7.95% | 8.26% | -0.52% | 4.13% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 11.27% | 31.51% | 21.48% | 11.74% | -5.82% | 23.43% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Correlation
The correlation between XSE.TO and XIC.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г. | 0.12 |
The correlation between XSE.TO and XIC.TO shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSE.TO и XIC.TO
Секторы
XSE.TO
XIC.TO
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XSE.TO
XIC.TO
Недвижимость
XSE.TO
XIC.TO
Сырьевые материалы
XSE.TO
-
XIC.TO
Коммуникационные услуги
XSE.TO
-
XIC.TO
Потребительский циклический сектор
XSE.TO
-
XIC.TO
Потребительский защитный сектор
XSE.TO
-
XIC.TO
Финансовые услуги
XSE.TO
-
XIC.TO
Здравоохранение
XSE.TO
-
XIC.TO
Промышленность
XSE.TO
-
XIC.TO
Технологии
XSE.TO
-
XIC.TO
Коммунальные услуги
XSE.TO
-
XIC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSE.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
XSE.TO
XIC.TO
Сравнение XSE.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSE.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.72 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 17.02 | -14.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSE.TO и XIC.TO
Максимальная просадка XSE.TO за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -47.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSE.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSE.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -47.27% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -9.29% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -12.27% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -16.24% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -37.21% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.75% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -6.73% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.03% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSE.TO и XIC.TO
Текущая волатильность для iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) составляет 1.19%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что XSE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSE.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 4.53% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 10.73% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 13.06% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 13.21% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 14.98% | -6.01% |
Сравнение комиссий XSE.TO и XIC.TO
XSE.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSE.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность XSE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности XIC.TO в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.01% | 2.23% | 2.64% | 2.96% | 3.10% | 2.45% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
XSE.TO iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 4.34% | 4.24% | 3.65% | 3.36% | 2.67% | 2.63% | 2.62% | 2.82% | 2.89% | 3.62% | 3.62% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
XSE.TO and XIC.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for XSE.TO.
XSE.TO is categorized as Intermediate Core Bond, while XIC.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.55% for XSE.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSE.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор