Сравнение XSDR.L с WHCE.L
XSDR.L (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - XSDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSDR.L returned 2.49%/yr vs 3.30%/yr for WHCE.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSDR.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for WHCE.L.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и WHCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSDR.L торгуется в GBp, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -3.84%.
XSDR.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.09%
WHCE.L
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSDR.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.48% | 9.44% | 0.30% | -1.88% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -3.87% | 7.68% | 3.32% | 0.10% |
Correlation
The correlation between XSDR.L and WHCE.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between XSDR.L and WHCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSDR.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
WHCE.L
Сравнение XSDR.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.03 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 2.75 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.16 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и WHCE.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и WHCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSDR.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -20.65% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.68% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -20.65% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -7.71% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -6.42% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 4.74% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и WHCE.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) имеют волатильность 5.64% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.80% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 11.72% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 15.61% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 13.99% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.99% | +1.86% |
Сравнение комиссий XSDR.L и WHCE.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и WHCE.L
Ни XSDR.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSDR.L and WHCE.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XSDR.L.
XSDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XSDR.L and 0.18% for WHCE.L.
Подберите оптимальное распределение для XSDR.L и WHCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор