PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с XDSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с XDSR.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry, while XDSR.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSD returned 29.69%/yr vs 6.24%/yr for XDSR.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSD charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for XDSR.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSD и XDSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSD торгуется в USD, в то время как XDSR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDSR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно выше, чем у XDSR.TO с доходностью 10.56%.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

XDSR.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
5.33%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.65%
1 год
17.85%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и XDSR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%65.59%
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		10.56%21.61%3.55%19.48%-19.85%10.86%184.63%

Correlation

The correlation between XSD and XDSR.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.52

The correlation between XSD and XDSR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSD и XDSR.TO

Секторы
XSD
XDSR.TO

Технологии

97.8%
19.4%

Энергетика

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

28.9%

Здравоохранение

-

9.9%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

XSD
97.8%
XDSR.TO
19.4%

Энергетика

XSD
2.2%
XDSR.TO

-

Сырьевые материалы

XSD

-

XDSR.TO
4.4%

Коммуникационные услуги

XSD

-

XDSR.TO
6.1%

Потребительский циклический сектор

XSD

-

XDSR.TO
4.3%

Потребительский защитный сектор

XSD

-

XDSR.TO
2.5%

Финансовые услуги

XSD

-

XDSR.TO
28.9%

Здравоохранение

XSD

-

XDSR.TO
9.9%

Промышленность

XSD

-

XDSR.TO
14.1%

Недвижимость

XSD

-

XDSR.TO
3.1%

Коммунальные услуги

XSD

-

XDSR.TO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEA.TOXDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с IMTMXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

XSD vs. XDSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c XDSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDXDSR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
1.12

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
1.69

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.20

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

1.45

+8.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

5.49

+28.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. XDSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа XDSR.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и XDSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDXDSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

1.12

+3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.36

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XSD и XDSR.TO

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки XDSR.TO в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и XDSR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDXDSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-35.13%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-12.37%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-17.20%

-24.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-35.13%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-7.90%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.26%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и XDSR.TO

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDXDSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

5.17%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

13.32%

+14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

16.06%

+20.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

17.28%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

49.23%

-14.27%

Сравнение комиссий XSD и XDSR.TO

XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDSR.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и XDSR.TO

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XDSR.TO в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.64%1.84%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and XDSR.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDSR.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDSR.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while XDSR.TO is Foreign Large Cap Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while XDSR.TO tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.28% for XDSR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и XDSR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор