PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSC.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSC.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).

XSC.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XSC.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSC.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		-0.46%3.92%4.78%6.48%-7.77%-0.58%4.01%5.39%0.22%2.12%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.44%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%

Доходность по периодам

С начала года, XSC.TO показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции XSC.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 2.06% против 16.90% соответственно.

XSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.23%
1 год
1.90%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.06%

XQQ.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.49%
3 года*
20.76%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XSC.TO:
XSC.TO с XSE.TOXSC.TO с XSB.TOXSC.TO с XEI.TOXSC.TO с XGRO.TOXSC.TO с XDIV.TOXSC.TO с XIC.TOXSC.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий XSC.TO и XQQ.TO

XSC.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XSC.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSC.TO
Ранг доходности на риск XSC.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSC.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSC.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSC.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSC.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSC.TOXQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.97

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.52

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.76

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

6.12

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSC.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSC.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSC.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSC.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.97

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-1.31

+1.77

Корреляция

Корреляция между XSC.TO и XQQ.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSC.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность XSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности XQQ.TO в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		4.20%4.21%4.14%4.05%3.17%2.63%2.56%2.74%2.69%2.82%3.15%1.14%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XSC.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка XSC.TO за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSC.TO и XQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSC.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-100.00%

+86.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-12.76%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.28%

-38.55%

+27.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.52%

-38.55%

+25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-99.98%

+98.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-99.99%

+98.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.67%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSC.TO и XQQ.TO

Текущая волатильность для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) составляет 0.99%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что XSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSC.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

6.63%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

12.71%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

22.25%

-19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

22.53%

-19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

22.29%

-17.74%