iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) показал доход в -0.46% с начала года и 1.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XSC.TO составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.

На основе ежедневных данных с 22 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении XSC.TO закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.

iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF: годовая альфа составляет 1.07%, бета — 0.08, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 23.09.2015.

• Этот ETF участвовал в 17.34% снижения S&P 500 Index, но только в 14.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия XSC.TO составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

XSC.TO имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 13.52%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.