PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSC.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSC.TO с XIC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

XSC.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности XSC.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSC.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		-0.46%3.92%4.78%6.48%-7.77%-0.58%4.01%5.39%0.22%2.12%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.56%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, XSC.TO показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции XSC.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 2.06% против 12.52% соответственно.

XSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.23%
1 год
1.90%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.06%

XIC.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.33%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.75%
1 год
34.85%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.59%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XSC.TO:
XSC.TO с XSE.TOXSC.TO с XSB.TOXSC.TO с XEI.TOXSC.TO с XGRO.TOXSC.TO с XDIV.TOXSC.TO с XEF.TOXSC.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий XSC.TO и XIC.TO

XSC.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

XSC.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSC.TO
Ранг доходности на риск XSC.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSC.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSC.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSC.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSC.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSC.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.29

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.89

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.23

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

14.45

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSC.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSC.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSC.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSC.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.29

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.12

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между XSC.TO и XIC.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSC.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность XSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности XIC.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		4.20%4.21%4.14%4.05%3.17%2.63%2.56%2.74%2.69%2.82%3.15%1.14%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок XSC.TO и XIC.TO

Максимальная просадка XSC.TO за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSC.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSC.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-48.21%

+34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-10.98%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.28%

-16.24%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.52%

-37.21%

+23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-4.33%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-7.08%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.45%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XSC.TO и XIC.TO

Текущая волатильность для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) составляет 0.99%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что XSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSC.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.68%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

10.90%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

15.29%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

13.05%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

14.93%

-10.38%