PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSC.TO с XSE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSC.TO с XSE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO).

XSC.TO и XSE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. XSE.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности XSC.TO и XSE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSC.TO и XSE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		-0.46%3.92%4.78%6.48%-7.77%-0.58%4.01%5.39%0.22%2.12%
XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF		-0.35%2.95%3.11%6.75%-11.99%-2.79%7.95%8.26%-0.52%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, XSC.TO показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у XSE.TO с доходностью -0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSC.TO имеют среднегодовую доходность 2.06%, а акции XSE.TO немного отстают с 1.96%.

XSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.23%
1 год
1.90%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.06%

XSE.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.55%
1 год
0.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с XSC.TO:
XSC.TO с XSB.TOXSC.TO с XEI.TOXSC.TO с XGRO.TOXSC.TO с XDIV.TOXSC.TO с XIC.TOXSC.TO с XEF.TOXSC.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XSE.TO:
XSE.TO с ZFL.TOXSE.TO с XSTP.TOXSE.TO с VFV.TOXSE.TO с XLB.TOXSE.TO с PMIF.TOXSE.TO с XEQT.TOXSE.TO с TBIL

Сравнение комиссий XSC.TO и XSE.TO

XSC.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии XSE.TO в 0.55%.

XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

Доходность на риск

XSC.TO vs. XSE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSC.TO
Ранг доходности на риск XSC.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSC.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSC.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSC.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XSE.TO
Ранг доходности на риск XSE.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSE.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSE.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSE.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSC.TO c XSE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSC.TOXSE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.13

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.20

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.33

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

0.88

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSC.TO vs. XSE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSC.TO на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа XSE.TO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSC.TO и XSE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSC.TOXSE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.13

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Корреляция

Корреляция между XSC.TO и XSE.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSC.TO и XSE.TO

Дивидендная доходность XSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности XSE.TO в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		4.20%4.21%4.14%4.05%3.17%2.63%2.56%2.74%2.69%2.82%3.15%1.14%
XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF		4.30%4.24%3.65%3.36%2.67%2.63%2.62%2.82%2.89%3.62%3.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок XSC.TO и XSE.TO

Максимальная просадка XSC.TO за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки XSE.TO в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSC.TO и XSE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSC.TOXSE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-22.43%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.87%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.28%

-15.91%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.52%

-22.43%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.61%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.82%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.09%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XSC.TO и XSE.TO

Текущая волатильность для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) составляет 0.99%, в то время как у iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что XSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSC.TOXSE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.54%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.31%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

4.01%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

5.56%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

9.01%

-4.46%