PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSC.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSC.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

XSC.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XSC.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSC.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		-0.46%3.92%4.78%6.48%-7.77%-0.58%4.01%5.39%0.22%2.12%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.11%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%17.97%-6.73%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, XSC.TO показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции XSC.TO уступали акциям XGRO.TO по среднегодовой доходности: 2.06% против 9.56% соответственно.

XSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.23%
1 год
1.90%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.06%

XGRO.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
16.38%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XSC.TO:
XSC.TO с XSE.TOXSC.TO с XSB.TOXSC.TO с XEI.TOXSC.TO с XDIV.TOXSC.TO с XIC.TOXSC.TO с XEF.TOXSC.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XSC.TO и XGRO.TO

XSC.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

XSC.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSC.TO
Ранг доходности на риск XSC.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSC.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSC.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSC.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSC.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSC.TOXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.22

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.72

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.68

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

7.43

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSC.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSC.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XGRO.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSC.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSC.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.22

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.33

+0.13

Корреляция

Корреляция между XSC.TO и XGRO.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSC.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность XSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности XGRO.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		4.20%4.21%4.14%4.05%3.17%2.63%2.56%2.74%2.69%2.82%3.15%1.14%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок XSC.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка XSC.TO за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSC.TO и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSC.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-47.97%

+34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-9.78%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.28%

-18.40%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.52%

-25.85%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.80%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-8.56%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.21%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XSC.TO и XGRO.TO

Текущая волатильность для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) составляет 0.99%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что XSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSC.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.73%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

8.61%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

13.49%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

10.88%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

12.20%

-7.65%