PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSC.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSC.TO с XEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

XSC.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XSC.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSC.TO и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		-0.46%3.92%4.78%6.48%-7.77%-0.58%4.01%5.39%0.22%2.12%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.89%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-6.65%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, XSC.TO показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции XSC.TO уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 2.06% против 9.49% соответственно.

XSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.23%
1 год
1.90%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.06%

XEF.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.90%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с XSC.TO:
XSC.TO с XSE.TOXSC.TO с XSB.TOXSC.TO с XEI.TOXSC.TO с XGRO.TOXSC.TO с XDIV.TOXSC.TO с XIC.TOXSC.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий XSC.TO и XEF.TO

XSC.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.

XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

XSC.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSC.TO
Ранг доходности на риск XSC.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSC.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSC.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSC.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSC.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSC.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.34

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.86

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.91

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

7.22

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSC.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSC.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSC.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSC.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.34

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.23

Корреляция

Корреляция между XSC.TO и XEF.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSC.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность XSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности XEF.TO в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSC.TO
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF		4.20%4.21%4.14%4.05%3.17%2.63%2.56%2.74%2.69%2.82%3.15%1.14%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок XSC.TO и XEF.TO

Максимальная просадка XSC.TO за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSC.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSC.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-28.51%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-11.28%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.28%

-24.58%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.52%

-28.51%

+14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-5.37%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.64%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.98%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XSC.TO и XEF.TO

Текущая волатильность для iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC.TO) составляет 0.99%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что XSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSC.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

7.13%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

10.49%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

16.46%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

13.38%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

14.76%

-10.21%