PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSB.TO с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSB.TO с UUP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.97%/yr vs 4.01%/yr for UUP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSB.TO торгуется в CAD, в то время как UUP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 1.97% против 4.01% соответственно.

XSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.30%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.05%
10 лет*
1.97%

UUP

1 день
0.18%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.50%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.32%
3 года*
5.77%
5 лет*
9.00%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSB.TO и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.18%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%0.13%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		5.50%-9.32%23.11%1.16%16.40%5.68%-8.88%-0.20%16.05%-15.25%

Correlation

The correlation between XSB.TO and UUP is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between XSB.TO and UUP has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

XSB.TO vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSB.TOUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.21

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.74

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.30

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

3.47

+3.81

XSB.TO vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и UUP

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки UUP в -43.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSB.TOUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-43.08%

+34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-6.97%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-16.19%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

-16.19%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

-28.40%

+19.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.42%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-17.70%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.61%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и UUP

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.71%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSB.TOUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.45%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

5.51%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

7.57%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

9.85%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

10.07%

-6.67%

Сравнение комиссий XSB.TO и UUP

XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и UUP

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности UUP в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

XSB.TO and UUP have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while UUP is Currency. XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.75% for UUP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор