PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSB.TO с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSB.TO с PFIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. XSB.TO is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, XSB.TO returned 2.05%/yr vs 20.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSB.TO торгуется в CAD, в то время как PFIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.97%.

XSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.30%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.05%
10 лет*
1.97%

PFIX

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-4.19%
1 год
-9.63%
3 года*
16.74%
5 лет*
20.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSB.TO и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.18%3.70%5.87%4.67%-4.04%-0.65%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.97%-4.17%47.45%3.16%104.23%-20.94%

Correlation

The correlation between XSB.TO and PFIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.52

The correlation between XSB.TO and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

XSB.TO vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSB.TOPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.27

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.18

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.32

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

-0.51

+7.80

XSB.TO vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и PFIX

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки PFIX в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSB.TOPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-37.89%

+29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-25.72%

+24.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-37.89%

+36.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

-37.89%

+30.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.42%

+20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-16.94%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

15.83%

-15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и PFIX

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.71%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSB.TOPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

8.57%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

21.81%

-20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

30.71%

-28.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

39.26%

-36.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

39.01%

-35.61%

Сравнение комиссий XSB.TO и PFIX

XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и PFIX

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PFIX в 10.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.11%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

XSB.TO and PFIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.50% for PFIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор