Сравнение XSB.TO с GLD
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.97%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSB.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.97% против 13.12% соответственно.
XSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.97%
GLD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.18% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.49% | 56.20% | 37.38% | 10.01% | 5.52% | -4.20% | 21.85% | 13.00% | 6.30% | 5.17% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and GLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск
XSB.TO
GLD
Сравнение XSB.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSB.TO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.20 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 3.41 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и GLD
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки GLD в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -33.66% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -22.24% | +20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -22.24% | +20.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -22.24% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -22.86% | +14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.65% | +19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -10.77% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 7.83% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и GLD
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.71%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 7.89% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 24.01% | -22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 27.34% | -25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 19.13% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 17.28% | -13.88% |
Сравнение комиссий XSB.TO и GLD
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и GLD
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.10% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and GLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while GLD is Gold. XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор