PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSB.TO с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSB.TO с CTA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. XSB.TO is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, XSB.TO returned 4.97%/yr vs 11.05%/yr for CTA. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSB.TO торгуется в CAD, в то время как CTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 8.25%.

XSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.30%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.05%
10 лет*
1.97%

CTA

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.70%
С начала года
8.25%
6 месяцев
10.03%
1 год
9.39%
3 года*
11.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSB.TO и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.18%3.70%5.87%4.67%-2.83%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		8.25%-3.72%34.66%-4.56%15.40%

Correlation

The correlation between XSB.TO and CTA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

XSB.TO vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSB.TOCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.39

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.64

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.74

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

1.68

+5.60

XSB.TO vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и CTA

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки CTA в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSB.TOCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-19.61%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-10.86%

+9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-14.22%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.86%

+10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-6.84%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

4.78%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и CTA

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.71%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSB.TOCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

6.26%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

18.04%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

20.73%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

18.00%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

18.00%

-14.60%

Сравнение комиссий XSB.TO и CTA

XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и CTA

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности CTA в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		5.13%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

XSB.TO and CTA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.78% for CTA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор