PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSB.TO с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSB.TO с CDX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. XSB.TO is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, XSB.TO returned 4.97%/yr vs 9.46%/yr for CDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSB.TO торгуется в CAD, в то время как CDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью 0.44%.

XSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.30%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.05%
10 лет*
1.97%

CDX

1 день
0.09%
1 месяц
2.44%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-0.06%
1 год
2.21%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSB.TO и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.18%3.70%5.87%4.67%-2.64%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		0.44%4.51%16.83%10.06%-2.33%

Correlation

The correlation between XSB.TO and CDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

XSB.TO vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSB.TOCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.21

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.34

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.24

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

0.47

+6.82

XSB.TO vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и CDX

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки CDX в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSB.TOCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-11.93%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-6.47%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-11.33%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.41%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-4.15%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

3.25%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и CDX

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.71%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSB.TOCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.83%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

5.53%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

7.39%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

13.08%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

13.08%

-9.68%

Сравнение комиссий XSB.TO и CDX

XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и CDX

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности CDX в 8.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.29%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

XSB.TO and CDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.

XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.26% for CDX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор