Сравнение XSB.TO с ^GSPC
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) is Short-Term Bond fund tracking the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XSB.TO returned 2.01%/yr vs 14.87%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSB.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.01% против 14.87% соответственно.
XSB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 2.01%
^GSPC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.36% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.53% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and ^GSPC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г. | -0.09 |
The correlation between XSB.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XSB.TO
^GSPC
Сравнение XSB.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSB.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.74 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 10.16 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -48.87% | +40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -9.17% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -19.59% | +18.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -23.14% | +16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -27.97% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.29% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -9.65% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 2.47% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.50%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 5.19% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 10.32% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 12.90% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 17.97% | -15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 19.15% | -15.75% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and ^GSPC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор