Сравнение XSB.TO с ^GSPC
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) is Short-Term Bond fund tracking the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.96%/yr vs 14.08%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSB.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.96% против 14.08% соответственно.
XSB.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.96%
^GSPC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.06% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.62% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and ^GSPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2006 г. | -0.09 |
The correlation between XSB.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XSB.TO
^GSPC
Сравнение XSB.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSB.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.34 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 8.65 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -48.87% | +40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -9.17% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -19.59% | +18.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -23.14% | +16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -27.97% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.47% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -9.63% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 2.48% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.61%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 3.68% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 10.42% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 12.95% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 17.95% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 19.12% | -15.72% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and ^GSPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор