PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS6R.L с XLUP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS6R.L с XLUP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) and XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) are both Utilities Equities funds tracking the MSCI World/Utilities NR USD, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS6R.L returned 11.52%/yr vs 9.27%/yr for XLUP.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XS6R.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLUP.L.

Доходность

Сравнение доходности XS6R.L и XLUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS6R.L показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у XLUP.L с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции XS6R.L превзошли акции XLUP.L по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.27% соответственно.

XS6R.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.38%
С начала года
10.83%
6 месяцев
12.72%
1 год
28.43%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.52%

XLUP.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-4.21%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.04%
1 год
11.10%
3 года*
9.71%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS6R.L и XLUP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		10.83%38.34%-1.20%11.55%-3.84%1.17%18.06%22.81%3.39%14.10%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		1.53%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.83%0.91%

Correlation

The correlation between XS6R.L and XLUP.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.46

Сравнение распределения секторов XS6R.L и XLUP.L

Секторы
XS6R.L
XLUP.L

Коммунальные услуги

94.7%
100.0%

Промышленность

5.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XS6R.L
94.7%
XLUP.L
100.0%

Промышленность

XS6R.L
5.3%
XLUP.L

-

Сырьевые материалы

XS6R.L

-

XLUP.L

-

Коммуникационные услуги

XS6R.L

-

XLUP.L

-

Потребительский циклический сектор

XS6R.L

-

XLUP.L

-

Потребительский защитный сектор

XS6R.L

-

XLUP.L

-

Энергетика

XS6R.L

-

XLUP.L

-

Финансовые услуги

XS6R.L

-

XLUP.L

-

Здравоохранение

XS6R.L

-

XLUP.L

-

Недвижимость

XS6R.L

-

XLUP.L

-

Технологии

XS6R.L

-

XLUP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XS6R.L:
XS6R.L с EUN0.DEXS6R.L с WDEF.LXS6R.L с IRE.MIXS6R.L с EXH5.DEXS6R.L с GLDXS6R.L с ISX5.LXS6R.L с IBE.MC
Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU

Доходность на риск

XS6R.L vs. XLUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS6R.L
Ранг доходности на риск XS6R.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS6R.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS6R.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS6R.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS6R.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS6R.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS6R.L c XLUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS6R.LXLUP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.65

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.98

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.01

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

2.13

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS6R.L vs. XLUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS6R.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа XLUP.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS6R.L и XLUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS6R.LXLUP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.65

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XS6R.L и XLUP.L

Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке XLUP.L в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и XLUP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS6R.LXLUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-29.94%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.35%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.80%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-29.94%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.10%

-29.94%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-9.00%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.16%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.46%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XS6R.L и XLUP.L

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеют волатильность 5.31% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS6R.LXLUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.29%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.13%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

14.65%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.67%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.34%

-1.37%

Сравнение комиссий XS6R.L и XLUP.L

XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLUP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS6R.L и XLUP.L

Ни XS6R.L, ни XLUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS6R.L and XLUP.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for XS6R.L.

Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XS6R.L and 0.14% for XLUP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS6R.L и XLUP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор