Сравнение XS6R.L с WUTI.L
XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) and WUTI.L (SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF) are both Utilities Equities funds tracking the MSCI World/Utilities NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS6R.L returned 11.52%/yr vs 9.35%/yr for WUTI.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS6R.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for WUTI.L.
Доходность
Сравнение доходности XS6R.L и WUTI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS6R.L торгуется в GBp, в то время как WUTI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WUTI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS6R.L показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у WUTI.L с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции XS6R.L превзошли акции WUTI.L по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.35% соответственно.
XS6R.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 11.52%
WUTI.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам XS6R.L и WUTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS6R.L Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.83% | 38.34% | -1.20% | 11.55% | -3.84% | 1.17% | 18.06% | 22.81% | 3.39% | 14.10% |
WUTI.L SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF | 4.77% | 16.44% | 15.24% | -4.88% | 7.91% | 11.58% | 1.36% | 17.57% | 7.85% | 4.11% |
Correlation
The correlation between XS6R.L and WUTI.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.68 |
The correlation between XS6R.L and WUTI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XS6R.L и WUTI.L
Секторы
XS6R.L
WUTI.L
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XS6R.L
WUTI.L
Промышленность
XS6R.L
WUTI.L
Сырьевые материалы
XS6R.L
-
WUTI.L
-
Коммуникационные услуги
XS6R.L
-
WUTI.L
-
Потребительский циклический сектор
XS6R.L
-
WUTI.L
-
Потребительский защитный сектор
XS6R.L
-
WUTI.L
-
Энергетика
XS6R.L
-
WUTI.L
Финансовые услуги
XS6R.L
-
WUTI.L
-
Здравоохранение
XS6R.L
-
WUTI.L
-
Недвижимость
XS6R.L
-
WUTI.L
-
Технологии
XS6R.L
-
WUTI.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS6R.L vs. WUTI.L — Ранг доходности на риск
XS6R.L
WUTI.L
Сравнение XS6R.L c WUTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS6R.L | WUTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.96 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 5.39 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS6R.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.21 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XS6R.L и WUTI.L
Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки WUTI.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и WUTI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS6R.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -25.85% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -8.05% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -11.98% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -22.14% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.10% | -25.85% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.59% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.00% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.94% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS6R.L и WUTI.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WUTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS6R.L | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.48% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 11.01% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 13.10% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 14.45% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 15.81% | +1.16% |
Сравнение комиссий XS6R.L и WUTI.L
XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WUTI.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS6R.L и WUTI.L
Ни XS6R.L, ни WUTI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS6R.L and WUTI.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS6R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS6R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WUTI.L.
Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XS6R.L and 0.30% for WUTI.L.
Подберите оптимальное распределение для XS6R.L и WUTI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор