Сравнение XS6R.L с UTIL.L
XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both Utilities Equities funds tracking the MSCI World/Utilities NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS6R.L returned 11.52%/yr vs 11.76%/yr for UTIL.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XS6R.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.
Доходность
Сравнение доходности XS6R.L и UTIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS6R.L торгуется в GBp, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS6R.L показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 12.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XS6R.L имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции UTIL.L немного впереди с 11.76%.
XS6R.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 11.52%
UTIL.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам XS6R.L и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS6R.L Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.83% | 38.34% | -1.20% | 11.55% | -3.84% | 1.17% | 18.06% | 22.81% | 3.39% | 14.10% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.10% | 41.15% | -3.27% | 10.84% | -1.95% | 1.85% | 18.14% | 21.99% | 4.37% | 13.97% |
Correlation
The correlation between XS6R.L and UTIL.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between XS6R.L and UTIL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XS6R.L и UTIL.L
Секторы
XS6R.L
UTIL.L
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XS6R.L
UTIL.L
Промышленность
XS6R.L
UTIL.L
Сырьевые материалы
XS6R.L
-
UTIL.L
-
Коммуникационные услуги
XS6R.L
-
UTIL.L
-
Потребительский циклический сектор
XS6R.L
-
UTIL.L
-
Потребительский защитный сектор
XS6R.L
-
UTIL.L
-
Энергетика
XS6R.L
-
UTIL.L
-
Финансовые услуги
XS6R.L
-
UTIL.L
-
Здравоохранение
XS6R.L
-
UTIL.L
-
Недвижимость
XS6R.L
-
UTIL.L
-
Технологии
XS6R.L
-
UTIL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS6R.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
XS6R.L
UTIL.L
Сравнение XS6R.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS6R.L | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.50 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 10.32 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS6R.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XS6R.L и UTIL.L
Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке UTIL.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и UTIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS6R.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -28.73% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -8.58% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -12.60% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -19.90% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.10% | -28.73% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.77% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -5.71% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.91% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS6R.L и UTIL.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеют волатильность 5.31% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS6R.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.55% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 12.97% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 15.09% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.35% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.82% | -0.85% |
Сравнение комиссий XS6R.L и UTIL.L
XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS6R.L и UTIL.L
Ни XS6R.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XS6R.L and UTIL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XS6R.L.
Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XS6R.L and 0.18% for UTIL.L.
Подберите оптимальное распределение для XS6R.L и UTIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор