PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRT с XLYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с XLYI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. XRT is passively managed, while XLYI is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XRT и XLYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у XLYI с доходностью 0.07%.

XRT

1 день
-1.17%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
-0.62%
С начала года
5.35%
1 год
13.41%
3 года*
11.84%
5 лет*
0.92%
10 лет*
8.95%

XLYI

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
-2.48%
С начала года
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и XLYI

2026 (YTD)2025
XRT
SPDR S&P Retail ETF		5.35%6.64%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		0.07%5.63%

Correlation

The correlation between XRT and XLYI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов XRT и XLYI

Секторы
XRT
XLYI

Потребительский циклический сектор

76.5%

-

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Технологии

1.4%

-

Энергетика

1.3%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

99.2%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
76.5%
XLYI

-

Потребительский защитный сектор

XRT
19.2%
XLYI

-

Коммуникационные услуги

XRT
1.5%
XLYI

-

Технологии

XRT
1.4%
XLYI

-

Энергетика

XRT
1.3%
XLYI

-

Здравоохранение

XRT
1.3%
XLYI

-

Сырьевые материалы

XRT

-

XLYI

-

Финансовые услуги

XRT

-

XLYI
99.2%

Промышленность

XRT

-

XLYI

-

Недвижимость

XRT

-

XLYI

-

Коммунальные услуги

XRT

-

XLYI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO
Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с BILXLYI с SPINXLYI с AMDWXLYI с SPYDXLYI с SPYM

Доходность на риск

XRT vs. XLYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c XLYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRTXLYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

—

—

XRT vs. XLYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRT и XLYI

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и XLYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTXLYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-12.32%

-53.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-3.50%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-3.15%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и XLYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTXLYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

15.65%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

15.65%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

15.65%

+11.51%

Сравнение комиссий XRT и XLYI

И XRT, и XLYI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и XLYI

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XLYI в 14.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.74%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.75%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and XLYI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRT and XLYI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 0.75% for XRT.

XRT is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и XLYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор