Сравнение XRT с GXPD
XRT (SPDR S&P Retail ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XRT tracks the S&P Retail Select Industry while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRT charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности XRT и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у GXPD с доходностью -0.87%.
XRT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 8.56%
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRT и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -1.99% | 3.21% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
Correlation
The correlation between XRT and GXPD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRT vs. GXPD — Ранг доходности на риск
XRT
GXPD
Сравнение XRT c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XRT и GXPD
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRT | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -16.61% | -49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -5.48% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -4.27% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRT | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 20.01% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 20.01% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 20.01% | +7.15% |
Сравнение комиссий XRT и GXPD
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и GXPD
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.83% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
XRT and GXPD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.
XRT has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.19% for GXPD.
XRT tracks S&P Retail Select Industry, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для XRT и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор