Сравнение XRT с BJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK).
XRT и BJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и BJK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и BJK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | -14.16% | 4.15% | -1.39% | 11.52% | -12.83% | -4.30% | 12.72% | 30.17% | -26.79% | 41.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у BJK с доходностью -14.16%. За последние 10 лет акции XRT превзошли акции BJK по среднегодовой доходности: 7.35% против 2.46% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
BJK
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -18.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и BJK
XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BJK в 0.66%.
Доходность на риск
XRT vs. BJK — Ранг доходности на риск
XRT
BJK
Сравнение XRT c BJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | BJK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.17 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.10 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.12 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -0.28 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.17 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.06 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между XRT и BJK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и BJK
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BJK в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | 3.89% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и BJK
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки BJK в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и BJK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -71.12% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -26.40% | +12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -43.48% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -56.43% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -32.61% | +15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -24.48% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 11.22% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и BJK
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.24% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 13.25% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 21.82% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 24.48% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 25.03% | +2.13% |