PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSS.L с MVEA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRSS.L с MVEA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).

XRSS.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRSS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRSS.L и MVEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRSS.L и MVEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XRSS.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		-4.48%9.60%28.26%22.69%-11.96%29.11%13.40%
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		-1.73%-2.72%14.94%6.35%-1.55%26.04%0.75%
Разные валюты инструментов

XRSS.L торгуется в GBp, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRSS.L показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у MVEA.L с доходностью -1.73%.

XRSS.L

1 день
1.88%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-1.08%
1 год
15.09%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.71%
10 лет*
13.19%

MVEA.L

1 день
0.23%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-4.20%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с XRSS.L:
XRSS.L с XZSP.DEXRSS.L с FRUE.LXRSS.L с ISDU.LXRSS.L с LCUS.LXRSS.L с EXUS.LXRSS.L с BBDD.LXRSS.L с CAPU.L
Часто сравнивают с MVEA.L:
MVEA.L с MVUS.LMVEA.L с MINV.LMVEA.L с XDEQ.LMVEA.L с XMUS.LMVEA.L с XZMD.LMVEA.L с DGRA.LMVEA.L с BBUS.L

Сравнение комиссий XRSS.L и MVEA.L

XRSS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MVEA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF
XRSS.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XRSS.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSS.L
Ранг доходности на риск XRSS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSS.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSS.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MVEA.L
Ранг доходности на риск MVEA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSS.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRSS.LMVEA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.36

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

-0.41

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.63

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

-1.80

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRSS.L vs. MVEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSS.L на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MVEA.L равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSS.L и MVEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRSS.LMVEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.36

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между XRSS.L и MVEA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSS.L и MVEA.L

Ни XRSS.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XRSS.L и MVEA.L

Максимальная просадка XRSS.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSS.L и MVEA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XRSS.LMVEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-14.36%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-8.57%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-14.36%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-10.12%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.30%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.25%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSS.L и MVEA.L

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что XRSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRSS.LMVEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.77%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

6.11%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

11.65%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

11.66%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

12.02%

+4.76%