Сравнение XRSS.L с LCUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (LCUS.L).
XRSS.L и LCUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRSS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. LCUS.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRSS.L и LCUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRSS.L и LCUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRSS.L Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | -4.48% | 9.60% | 28.26% | 22.69% | -11.96% | 29.11% | 12.54% | 25.48% | -1.36% |
LCUS.L Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF | 0.00% | 3.57% | 27.38% | 20.34% | -12.04% | 27.36% | 14.33% | 24.68% | 2.77% |
Разные валюты инструментов
XRSS.L торгуется в GBp, в то время как LCUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XRSS.L
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 13.19%
LCUS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRSS.L и LCUS.L
XRSS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии LCUS.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XRSS.L vs. LCUS.L — Ранг доходности на риск
XRSS.L
LCUS.L
Сравнение XRSS.L c LCUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (LCUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRSS.L | LCUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRSS.L | LCUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | — | — |
Корреляция
Корреляция между XRSS.L и LCUS.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRSS.L и LCUS.L
Ни XRSS.L, ни LCUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRSS.L Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCUS.L Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.77% | 0.69% | 0.48% | 0.02% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок XRSS.L и LCUS.L
Загрузка...
Показатели просадок
| XRSS.L | LCUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRSS.L и LCUS.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRSS.L | LCUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | — | — |