Сравнение XRSS.L с BBDD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L).
XRSS.L и BBDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRSS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. BBDD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRSS.L и BBDD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRSS.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRSS.L Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | -4.48% | 9.60% | 28.26% | 22.69% | -11.96% | 29.11% | 12.54% | 8.01% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | -3.02% | 9.41% | 27.20% | 20.72% | -10.45% | 29.23% | 16.11% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, XRSS.L показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у BBDD.L с доходностью -3.02%.
XRSS.L
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 13.19%
BBDD.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRSS.L и BBDD.L
XRSS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XRSS.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
XRSS.L
BBDD.L
Сравнение XRSS.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRSS.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.69 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.34 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRSS.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XRSS.L и BBDD.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRSS.L и BBDD.L
XRSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRSS.L Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.24% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок XRSS.L и BBDD.L
Максимальная просадка XRSS.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSS.L и BBDD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRSS.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -25.72% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -7.78% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -21.41% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.99% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.80% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.24% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRSS.L и BBDD.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XRSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRSS.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.63% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.42% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 15.46% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 14.54% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.29% | +0.49% |