PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSS.L с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRSS.L с EXUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).

XRSS.L и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRSS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRSS.L и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRSS.L и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
XRSS.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		-4.48%9.60%20.00%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		4.14%22.57%2.99%
Разные валюты инструментов

XRSS.L торгуется в GBp, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRSS.L показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 0.90%.

XRSS.L

1 день
1.88%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-1.08%
1 год
15.09%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.71%
10 лет*
13.19%

EXUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.16%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.77%
1 год
19.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XRSS.L:
XRSS.L с XZSP.DEXRSS.L с FRUE.LXRSS.L с ISDU.LXRSS.L с MVEA.LXRSS.L с LCUS.LXRSS.L с BBDD.LXRSS.L с CAPU.L
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.L

Сравнение комиссий XRSS.L и EXUS.L

XRSS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD
XRSS.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XRSS.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSS.L
Ранг доходности на риск XRSS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSS.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSS.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSS.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRSS.LEXUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.83

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.33

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

9.47

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRSS.L vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSS.L на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSS.L и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRSS.LEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.94

-0.24

Корреляция

Корреляция между XRSS.L и EXUS.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSS.L и EXUS.L

Ни XRSS.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XRSS.L и EXUS.L

Максимальная просадка XRSS.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSS.L и EXUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XRSS.LEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-12.85%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-10.74%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.54%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.34%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSS.L и EXUS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) составляет 4.12%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что XRSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRSS.LEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.21%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.89%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.13%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

13.15%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

13.15%

+3.63%