Сравнение XRSS.L с CAPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L).
XRSS.L и CAPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRSS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. CAPU.L - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRSS.L и CAPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRSS.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRSS.L Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | -4.48% | 9.60% | 28.26% | 22.69% | -11.96% | 29.11% | 12.54% | 25.48% | -5.60% | 7.52% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | -1.73% | 1.73% | 17.90% | 21.81% | -5.24% | 29.62% | 14.24% | 26.06% | 1.32% | 9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XRSS.L показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у CAPU.L с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции XRSS.L уступали акциям CAPU.L по среднегодовой доходности: 13.19% против 14.01% соответственно.
XRSS.L
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 13.19%
CAPU.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRSS.L и CAPU.L
XRSS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Доходность на риск
XRSS.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
XRSS.L
CAPU.L
Сравнение XRSS.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRSS.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.19 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.33 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.33 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 1.24 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRSS.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.19 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XRSS.L и CAPU.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRSS.L и CAPU.L
Ни XRSS.L, ни CAPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XRSS.L и CAPU.L
Максимальная просадка XRSS.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки CAPU.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSS.L и CAPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRSS.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -26.39% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -8.35% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -15.35% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | -26.39% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.97% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.55% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.08% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRSS.L и CAPU.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XRSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRSS.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.53% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 6.81% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 12.37% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 13.63% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.63% | +1.15% |