PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSS.L с HIUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSS.L с HIUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRSS.L (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - XRSS.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRSS.L returned 19.76%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XRSS.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.

Доходность

Сравнение доходности XRSS.L и HIUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRSS.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRSS.L показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.

XRSS.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.94%
С начала года
10.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
29.67%
3 года*
19.76%
5 лет*
14.37%
10 лет*
14.67%

HIUS.L

1 день
-0.76%
1 месяц
12.69%
С начала года
27.34%
6 месяцев
25.93%
1 год
50.05%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSS.L и HIUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XRSS.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.42%9.60%28.26%22.69%-4.56%
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		27.34%10.31%9.54%23.06%-3.81%

Correlation

The correlation between XRSS.L and HIUS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г.

0.89

The correlation between XRSS.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XRSS.L:
XRSS.L с XZSP.DEXRSS.L с FRUE.LXRSS.L с ISDU.LXRSS.L с CAPU.LXRSS.L с MVEA.LXRSS.L с LCUS.LXRSS.L с BBDD.L
Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с USFM.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с ISDU.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.L

Доходность на риск

XRSS.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSS.L
Ранг доходности на риск XRSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSS.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRSS.LHIUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.44

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.54

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

7.20

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

20.58

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRSS.L vs. HIUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSS.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIUS.L равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSS.L и HIUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRSS.LHIUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.44

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.18

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XRSS.L и HIUS.L

Максимальная просадка XRSS.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSS.L и HIUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSS.LHIUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-25.20%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.86%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-25.20%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.76%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.87%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.41%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSS.L и HIUS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) составляет 2.86%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что XRSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSS.LHIUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.46%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

10.84%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

14.36%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

15.67%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

15.67%

+1.08%

Сравнение комиссий XRSS.L и HIUS.L

XRSS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSS.L и HIUS.L

Ни XRSS.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRSS.L and HIUS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.

XRSS.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.07% for XRSS.L and 0.30% for HIUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSS.L и HIUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор