Сравнение XRRL.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XRRL.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRRL.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 13 апр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности XRRL.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRRL.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRRL.DE CoinShares Physical XRP EUR ETP | -26.47% | -21.72% | 240.82% | 78.75% | -55.71% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 0.59% |
Разные валюты инструментов
XRRL.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRRL.DE показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.90%.
XRRL.DE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -26.47%
- 6 месяцев
- -53.87%
- 1 год
- -42.58%
- 3 года*
- 31.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRRL.DE и VOO
XRRL.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
XRRL.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
XRRL.DE
VOO
Сравнение XRRL.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRRL.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.46 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 0.77 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.70 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.97 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRRL.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.46 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.84 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между XRRL.DE и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRRL.DE и VOO
XRRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRRL.DE CoinShares Physical XRP EUR ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XRRL.DE и VOO
Максимальная просадка XRRL.DE за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRRL.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRRL.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -33.99% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.60% | -11.98% | -52.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -5.55% | -59.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.98% | -3.72% | -32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.38% | 2.55% | +32.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRRL.DE и VOO
CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что XRRL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRRL.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 4.29% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.89% | 9.82% | +39.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.43% | 20.47% | +46.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.06% | 16.71% | +70.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.06% | 18.57% | +68.49% |