Сравнение XRRL.DE с BTC-USD
XRRL.DE (CoinShares Physical XRP EUR ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, XRRL.DE returned 25.96%/yr vs 29.19%/yr for BTC-USD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRRL.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRRL.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRRL.DE показывает доходность -36.58%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.
XRRL.DE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -36.58%
- 6 месяцев
- -45.58%
- 1 год
- -49.62%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 59.66%
Сравнение доходности по годам XRRL.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XRRL.DE CoinShares Physical XRP EUR ETP | -36.58% | -21.72% | 240.82% | 78.75% | -55.99% |
BTC-USD Bitcoin | -26.25% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -60.09% |
Correlation
The correlation between XRRL.DE and BTC-USD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between XRRL.DE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRRL.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XRRL.DE
BTC-USD
Сравнение XRRL.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRRL.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.76 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.35 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRRL.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.90 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.14 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок XRRL.DE и BTC-USD
Максимальная просадка XRRL.DE за все время составила -69.76%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRRL.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRRL.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.76% | -83.05% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.75% | -49.93% | -17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -49.93% | -19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.76% | -48.40% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -39.96% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.31% | 33.81% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRRL.DE и BTC-USD
CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что XRRL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRRL.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 10.12% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.74% | 34.33% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.50% | 35.37% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.67% | 45.05% | +40.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.67% | 55.99% | +29.68% |
Часто задаваемые вопросы
XRRL.DE and BTC-USD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRRL.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор