Сравнение XRRL.DE с ETHA
XRRL.DE (CoinShares Physical XRP EUR ETP) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. XRRL.DE is actively managed, while ETHA is passively managed. Over the past year, XRRL.DE returned -48.19% vs -38.43% for ETHA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRRL.DE charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности XRRL.DE и ETHA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRRL.DE торгуется в EUR, в то время как ETHA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRRL.DE показывает доходность -36.58%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -46.04%.
XRRL.DE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -36.58%
- 6 месяцев
- -42.99%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -10.64%
- 1 месяц
- -31.69%
- С начала года
- -46.04%
- 6 месяцев
- -47.51%
- 1 год
- -38.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRRL.DE и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRRL.DE CoinShares Physical XRP EUR ETP | -36.58% | -21.72% | 258.37% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -46.04% | -21.83% | 1.05% |
Correlation
The correlation between XRRL.DE and ETHA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between XRRL.DE and ETHA shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRRL.DE vs. ETHA — Ранг доходности на риск
XRRL.DE
ETHA
Сравнение XRRL.DE c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRRL.DE | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.58 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.01 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRRL.DE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.50 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XRRL.DE и ETHA
Максимальная просадка XRRL.DE за все время составила -69.76%, примерно равная максимальной просадке ETHA в -66.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRRL.DE и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRRL.DE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.76% | -66.99% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.75% | -66.99% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.76% | -66.99% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -33.68% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.31% | 38.05% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRRL.DE и ETHA
Текущая волатильность для CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) составляет 12.84%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что XRRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRRL.DE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 13.89% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.74% | 45.88% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.50% | 68.59% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.67% | 73.11% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.67% | 73.11% | +12.56% |
Сравнение комиссий XRRL.DE и ETHA
XRRL.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRRL.DE и ETHA
Ни XRRL.DE, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRRL.DE and ETHA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for XRRL.DE.
They also come from different issuers: CoinShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for XRRL.DE and 0.25% for ETHA.
Подберите оптимальное распределение для XRRL.DE и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор