Сравнение XRPR с GSG
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. XRPR is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.46%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GSG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 8.91%
- 6 месяцев
- 33.61%
- С начала года
- 39.46%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 8.34%
- Всё время*
- -2.12%
Сравнение доходности по годам XRPR и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.46% | 0.35% |
Correlation
The correlation between XRPR and GSG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. GSG — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение XRPR c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и GSG
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -89.62% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -57.89% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -63.68% | +19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 23.57% | +52.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 22.73% | +52.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 22.01% | +53.62% |
Сравнение комиссий XRPR и GSG
И XRPR, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и GSG
Ни XRPR, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRPR and GSG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.
XRPR and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор