Сравнение XRPR с FAAR
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.28%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 4.43%
- Всё время*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам XRPR и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.28% | -0.50% |
Correlation
The correlation between XRPR and FAAR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. FAAR — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение XRPR c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и FAAR
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -18.03% | -49.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -8.54% | -54.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -7.83% | -36.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 12.86% | +62.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 11.89% | +63.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 11.54% | +64.09% |
Сравнение комиссий XRPR и FAAR
XRPR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и FAAR
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.84% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and FAAR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 0.00% for XRPR.
They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор