Сравнение XRPR с COMT
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. XRPR is actively managed, while COMT is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 32.36%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
COMT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- 26.88%
- С начала года
- 32.36%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 8.78%
- Всё время*
- 3.51%
Сравнение доходности по годам XRPR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 32.36% | 0.02% |
Correlation
The correlation between XRPR and COMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. COMT — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMT
Сравнение XRPR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и COMT
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -51.89% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -9.80% | -53.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -23.94% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 21.55% | +54.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 21.08% | +54.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 18.85% | +56.78% |
Сравнение комиссий XRPR и COMT
XRPR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и COMT
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.85% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and COMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for XRPR.
COMT has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for XRPR.
They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор