Сравнение XRPR с AMJB
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. XRPR is actively managed, while AMJB is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 21.14%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 21.14%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам XRPR и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 21.14% | -0.65% |
Correlation
The correlation between XRPR and AMJB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. AMJB — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMJB
Сравнение XRPR c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и AMJB
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -17.70% | -49.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -3.30% | -60.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -5.07% | -39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и AMJB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 16.48% | +59.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 18.40% | +57.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 18.40% | +57.23% |
Сравнение комиссий XRPR и AMJB
XRPR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и AMJB
Ни XRPR, ни AMJB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRPR and AMJB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
XRPR and AMJB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.85% for AMJB.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор