Сравнение XRPI с ETH
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -59.02% vs -35.40% for ETH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRPI показывает доходность -45.56%, а ETH немного ниже – -47.26%.
XRPI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -46.34%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.26%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -45.56% | -32.74% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -47.26% | 18.55% |
Correlation
The correlation between XRPI and ETH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.85 |
The correlation between XRPI and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. ETH — Ранг доходности на риск
XRPI
ETH
Сравнение XRPI c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.53 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.87 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и ETH
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -67.52% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -67.52% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -67.52% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -33.64% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | 40.60% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и ETH
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеют волатильность 19.74% и 19.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 19.87% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | 46.46% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 68.90% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 72.31% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 72.31% | +3.20% |
Сравнение комиссий XRPI и ETH
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и ETH
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.56% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and ETH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.87%) compared to XRPI (19.74%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -35.40% vs -59.02% for XRPI. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 19.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -35.40% return vs -59.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор