Сравнение XRPI с ESK
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.75%/yr for ESK.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и ESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно выше, чем у ESK с доходностью -39.23%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и ESK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -36.22% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -39.23% | -23.15% |
Correlation
The correlation between XRPI and ESK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. ESK — Ранг доходности на риск
XRPI
ESK
Сравнение XRPI c ESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | ESK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.99 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и ESK
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки ESK в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и ESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -61.14% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -61.14% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -40.19% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и ESK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 67.24% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 67.24% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 67.24% | +8.22% |
Сравнение комиссий XRPI и ESK
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ESK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и ESK
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности ESK в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and ESK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.97% for ESK.
They also come from different issuers: Volatility Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.75% for ESK.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и ESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор