Сравнение XRP-USD с MCHFX
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while MCHFX (Matthews China Fund) is China Equities fund managed by Matthews. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.05%/yr vs -6.58%/yr for MCHFX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и MCHFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у MCHFX с доходностью -0.41%.
XRP-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -38.55%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
MCHFX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и MCHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -38.55% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
MCHFX Matthews China Fund | -0.41% | 29.82% | 17.84% | -19.21% | -24.38% | -19.41% | 43.07% | 34.57% | -21.17% | 59.08% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and MCHFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. MCHFX — Ранг доходности на риск
XRP-USD
MCHFX
Сравнение XRP-USD c MCHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | MCHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.11 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.90 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и MCHFX
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и MCHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | MCHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -67.02% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -15.58% | -53.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -27.77% | -41.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -59.96% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.19% | -38.58% | -29.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -22.12% | -48.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 5.86% | +37.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и MCHFX
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Matthews China Fund (MCHFX) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | MCHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 8.23% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.28% | 15.63% | +30.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.25% | 20.37% | +35.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 30.02% | +42.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.79% | 26.65% | +85.14% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and MCHFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.71%) compared to MCHFX (8.23%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs MCHFX's -67.02%.
MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и MCHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор