PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRP-USD с BN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XRP-USD с BN

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while BN (Brookfield Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.51%/yr vs 12.13%/yr for BN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XRP-USD и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XRP (XRP-USD) и Brookfield Corporation (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRP-USD показывает доходность -38.21%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -0.65%.

XRP-USD

1 день
-2.68%
1 месяц
-22.87%
С начала года
-38.21%
6 месяцев
-46.05%
1 год
-51.05%
3 года*
30.77%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—

BN

1 день
2.89%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-2.24%
1 год
17.21%
3 года*
30.05%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRP-USD и BN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRP-USD
XRP		-38.21%-11.56%237.88%81.04%-59.10%278.06%13.98%-45.31%-84.67%38,242.83%
BN
Brookfield Corporation		-0.65%20.54%44.18%28.60%-34.80%49.30%8.99%52.68%-10.65%33.82%

Correlation

The correlation between XRP-USD and BN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г.

0.18

The correlation between XRP-USD and BN shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XRP

Brookfield Corporation

Часто сравнивают с XRP-USD:
XRP-USD с BTC-USDXRP-USD с XLM-USDXRP-USD с SOL-USDXRP-USD с DOGE-USDXRP-USD с HBAR-USDXRP-USD с AVAX-USDXRP-USD с LTC-USD
Часто сравнивают с BN:
BN с BAMBN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOO

Доходность на риск

XRP-USD vs. BN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRP-USD
Ранг доходности на риск XRP-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BN
Ранг доходности на риск BN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRP-USD c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRP-USDBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.60

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.00

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.78

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.17

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRP-USD vs. BN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRP-USD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа BN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRP-USD и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRP-USDBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.60

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.39

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.31

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XRP-USD и BN

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и BN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRP-USDBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.87%

-82.22%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-22.05%

-47.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.23%

-27.84%

-41.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.83%

-41.85%

-35.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.01%

-7.28%

-60.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.99%

-28.52%

-42.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.15%

7.94%

+36.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XRP-USD и BN

XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Brookfield Corporation (BN) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRP-USDBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

10.10%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.04%

22.56%

+23.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.11%

28.75%

+27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.38%

31.27%

+41.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.82%

30.21%

+81.61%

Часто задаваемые вопросы

XRP-USD and BN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRP-USD has higher volatility (13.72%) compared to BN (10.10%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs BN's -82.22%.

BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и BN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор