Сравнение XRMI с MMKT
XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. XRMI is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, XRMI returned 9.03% vs 3.78% for MMKT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRMI показывает доходность 1.66%, а MMKT немного ниже – 1.64%.
XRMI
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRMI и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.66% | 4.60% | 4.76% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between XRMI and MMKT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between XRMI and MMKT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRMI vs. MMKT — Ранг доходности на риск
XRMI
MMKT
Сравнение XRMI c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRMI | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -60.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 15.48 | -14.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 152.14 | -150.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 912.59 | -905.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRMI и MMKT
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRMI | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -0.04% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -0.02% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -0.00% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.00% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и MMKT
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XRMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRMI | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.05% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 0.13% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 0.23% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 0.23% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 0.23% | +6.68% |
Сравнение комиссий XRMI и MMKT
XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и MMKT
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.73% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
XRMI and MMKT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRMI has higher volatility (1.71%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, XRMI leads with 9.03% vs 3.78% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 9.03% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.
XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 3.71% for MMKT.
XRMI is categorized as Derivative Income, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Global X and Texas Capital. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRMI и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор