Сравнение XRH0.L с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
XRH0.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRH0.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Rhodium. Фонд был запущен 19 мая 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRH0.L и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRH0.L и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -18.78% | 205.23% | -14.69% | -60.81% | -4.46% | -15.51% | 183.21% | 132.83% | 46.39% | 100.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XRH0.L показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции XRH0.L превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 29.16% против 14.11% соответственно.
XRH0.L
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -18.78%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- -17.48%
- 10 лет*
- 29.16%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRH0.L и IVV
XRH0.L берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
XRH0.L vs. IVV — Ранг доходности на риск
XRH0.L
IVV
Сравнение XRH0.L c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRH0.L | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.54 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.28 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRH0.L | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.71 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XRH0.L и IVV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRH0.L и IVV
XRH0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок XRH0.L и IVV
Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRH0.L | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -55.25% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.33% | -12.06% | -22.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.90% | -24.53% | -61.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.90% | -33.90% | -52.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.32% | -5.57% | -57.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -10.84% | -40.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 2.55% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRH0.L и IVV
Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRH0.L | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.85% | 5.34% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.89% | 9.47% | +52.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.45% | 18.31% | +56.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.40% | 16.89% | +47.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.13% | 18.03% | +46.10% |