PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRES.L с IYR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRES.L с IYR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while IYR tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRES.L returned 6.39%/yr vs 5.74%/yr for IYR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.42%/yr for IYR.

Доходность

Сравнение доходности XRES.L и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции XRES.L превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 6.39% против 5.74% соответственно.

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.82%
1 год
9.37%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%

IYR

1 день
0.74%
1 месяц
-0.72%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.69%
1 год
11.00%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRES.L и IYR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		9.52%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%

Correlation

The correlation between XRES.L and IYR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.60

The correlation between XRES.L and IYR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRES.L и IYR

Секторы
XRES.L
IYR

Недвижимость

100.0%
97.9%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XRES.L
100.0%
IYR
97.9%

Сырьевые материалы

XRES.L

-

IYR
1.3%

Коммуникационные услуги

XRES.L

-

IYR
0.6%

Потребительский циклический сектор

XRES.L

-

IYR

-

Потребительский защитный сектор

XRES.L

-

IYR

-

Энергетика

XRES.L

-

IYR

-

Финансовые услуги

XRES.L

-

IYR

-

Здравоохранение

XRES.L

-

IYR

-

Промышленность

XRES.L

-

IYR

-

Технологии

XRES.L

-

IYR

-

Коммунальные услуги

XRES.L

-

IYR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL
Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI

Доходность на риск

XRES.L vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRES.L c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRES.LIYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.83

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.21

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

4.04

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRES.L vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRES.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYR равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRES.L и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRES.LIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XRES.L и IYR

Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и IYR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRES.LIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-74.13%

+36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.54%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-17.52%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-33.75%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-42.32%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.47%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-12.90%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.73%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XRES.L и IYR

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRES.LIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.97%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.52%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

13.32%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

18.72%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

20.32%

-1.43%

Сравнение комиссий XRES.L и IYR

XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRES.L и IYR

XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.19%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRES.L and IYR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.

XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.42% for IYR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRES.L и IYR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор