Сравнение XREA.DE с H4ZL.DE
XREA.DE (Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds - XREA.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped while H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 10 years, XREA.DE returned 1.57%/yr vs 2.35%/yr for H4ZL.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XREA.DE charges 0.33%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XREA.DE и H4ZL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XREA.DE показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции XREA.DE уступали акциям H4ZL.DE по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.35% соответственно.
XREA.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- -3.70%
- 10 лет*
- 1.57%
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам XREA.DE и H4ZL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XREA.DE Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF | -0.91% | 8.31% | -2.14% | 17.83% | -34.64% | 12.36% | -7.76% | 26.96% | -4.17% | 15.53% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | -0.81% | -2.27% |
Correlation
The correlation between XREA.DE and H4ZL.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between XREA.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREA.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск
XREA.DE
H4ZL.DE
Сравнение XREA.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREA.DE | H4ZL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.84 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.48 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREA.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.59 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XREA.DE и H4ZL.DE
Максимальная просадка XREA.DE за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREA.DE и H4ZL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREA.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -41.97% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -7.82% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -20.68% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.51% | -30.45% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.51% | -41.97% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.16% | -13.81% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -10.80% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.67% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREA.DE и H4ZL.DE
Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что XREA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREA.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 2.88% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 8.34% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 11.21% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 14.69% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 16.27% | +3.51% |
Сравнение комиссий XREA.DE и H4ZL.DE
XREA.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREA.DE и H4ZL.DE
Ни XREA.DE, ни H4ZL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
XREA.DE Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XREA.DE and H4ZL.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.33% for XREA.DE.
XREA.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.33% for XREA.DE and 0.24% for H4ZL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XREA.DE и H4ZL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор