PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XREA.DE с ESAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XREA.DE с ESAD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XREA.DE (Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF) and ESAD.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation) are both REIT funds - XREA.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped while ESAD.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREA.DE returned 9.96%/yr vs 4.85%/yr for ESAD.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XREA.DE charges 0.33%/yr vs 0.41%/yr for ESAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XREA.DE и ESAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XREA.DE показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у ESAD.DE с доходностью 7.67%.

XREA.DE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.57%
1 год
-1.75%
3 года*
9.96%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
1.57%

ESAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.12%
1 год
7.64%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XREA.DE и ESAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XREA.DE
Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF		-0.91%8.31%-2.14%17.83%-32.06%
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		7.67%-3.81%3.54%7.64%-19.66%

Correlation

The correlation between XREA.DE and ESAD.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.65

The correlation between XREA.DE and ESAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Часто сравнивают с XREA.DE:
XREA.DE с CSYZ.DEXREA.DE с IQQ4.DEXREA.DE с WTER.DEXREA.DE с WTRE.DEXREA.DE с EXUS.DEXREA.DE с IQQP.DEXREA.DE с VOO
Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с SPYJ.DEESAD.DE с UKPH.DEESAD.DE с IQQ7.DEESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с ESAP.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с AYEP.DE

Доходность на риск

XREA.DE vs. ESAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XREA.DE
Ранг доходности на риск XREA.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREA.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREA.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREA.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XREA.DE c ESAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XREA.DEESAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.63

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.96

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.90

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

2.70

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XREA.DE vs. ESAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XREA.DE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ESAD.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XREA.DE и ESAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XREA.DEESAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.63

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.12

+0.32

Просадки

Сравнение просадок XREA.DE и ESAD.DE

Максимальная просадка XREA.DE за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки ESAD.DE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREA.DE и ESAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XREA.DEESAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-30.37%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-8.26%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-17.22%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.16%

-11.52%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.55%

-17.56%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.75%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XREA.DE и ESAD.DE

Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что XREA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XREA.DEESAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.98%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

9.07%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

11.74%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

14.78%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

14.78%

+5.00%

Сравнение комиссий XREA.DE и ESAD.DE

XREA.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ESAD.DE в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XREA.DE и ESAD.DE

Ни XREA.DE, ни ESAD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XREA.DE and ESAD.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XREA.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XREA.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.41% for ESAD.DE.

XREA.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped, while ESAD.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.33% for XREA.DE and 0.41% for ESAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XREA.DE и ESAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор