Сравнение XRE.TO с XIU.TO
XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.82%/yr vs 12.74%/yr for XIU.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и XIU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 4.82% против 12.74% соответственно.
XRE.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 4.82%
XIU.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам XRE.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 10.05% | 8.89% | -2.52% | 1.88% | -17.34% | 32.49% | -13.63% | 21.91% | 5.66% | 9.27% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.56% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
Correlation
The correlation between XRE.TO and XIU.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2002 г. | 0.43 |
The correlation between XRE.TO and XIU.TO shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XRE.TO и XIU.TO
Секторы
XRE.TO
XIU.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
XRE.TO
XIU.TO
Сырьевые материалы
XRE.TO
-
XIU.TO
Коммуникационные услуги
XRE.TO
-
XIU.TO
Потребительский циклический сектор
XRE.TO
-
XIU.TO
Потребительский защитный сектор
XRE.TO
-
XIU.TO
Энергетика
XRE.TO
-
XIU.TO
Финансовые услуги
XRE.TO
-
XIU.TO
Здравоохранение
XRE.TO
-
XIU.TO
-
Промышленность
XRE.TO
-
XIU.TO
Технологии
XRE.TO
-
XIU.TO
Коммунальные услуги
XRE.TO
-
XIU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRE.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
XRE.TO
XIU.TO
Сравнение XRE.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRE.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.45 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 20.69 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRE.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.89 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.15 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.85 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и XIU.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRE.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -52.31% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -7.65% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -12.36% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -16.36% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -35.46% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | 0.00% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -11.62% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.64% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и XIU.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеют волатильность 3.32% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRE.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.43% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 9.39% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 11.79% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 12.79% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 15.01% | +2.56% |
Сравнение комиссий XRE.TO и XIU.TO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности XIU.TO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.47% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
XRE.TO and XIU.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.
XRE.TO is categorized as REIT, while XIU.TO is Canada Equities. XRE.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор