Сравнение XRE.TO с HGR.TO
XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and HGR.TO (Harvest Global REIT Leaders Income ETF) are both REIT funds. XRE.TO is passively managed, while HGR.TO is actively managed. Over the past 5 years, XRE.TO returned 1.97%/yr vs -2.30%/yr for HGR.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for HGR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и HGR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у HGR.TO с доходностью 6.32%.
XRE.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 4.82%
HGR.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRE.TO и HGR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 10.05% | 8.89% | -2.52% | 1.88% | -17.34% | 32.49% | -13.63% | 21.91% | 5.66% | 5.66% |
HGR.TO Harvest Global REIT Leaders Income ETF | 6.32% | -0.91% | 2.46% | 4.01% | -31.59% | 24.87% | -8.27% | 22.05% | -5.71% | 3.95% |
Correlation
The correlation between XRE.TO and HGR.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between XRE.TO and HGR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XRE.TO и HGR.TO
Секторы
XRE.TO
HGR.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XRE.TO
HGR.TO
Сырьевые материалы
XRE.TO
-
HGR.TO
-
Коммуникационные услуги
XRE.TO
-
HGR.TO
-
Потребительский циклический сектор
XRE.TO
-
HGR.TO
-
Потребительский защитный сектор
XRE.TO
-
HGR.TO
-
Энергетика
XRE.TO
-
HGR.TO
-
Финансовые услуги
XRE.TO
-
HGR.TO
-
Здравоохранение
XRE.TO
-
HGR.TO
-
Промышленность
XRE.TO
-
HGR.TO
-
Технологии
XRE.TO
-
HGR.TO
-
Коммунальные услуги
XRE.TO
-
HGR.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRE.TO vs. HGR.TO — Ранг доходности на риск
XRE.TO
HGR.TO
Сравнение XRE.TO c HGR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRE.TO | HGR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.36 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 0.90 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRE.TO | HGR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.22 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.14 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.03 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и HGR.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки HGR.TO в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и HGR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRE.TO | HGR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -41.33% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -8.05% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -16.37% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -41.33% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -23.48% | +19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -16.82% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.26% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и HGR.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.32%, в то время как у Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRE.TO | HGR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.00% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 10.40% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 13.46% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.82% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 18.31% | -0.74% |
Сравнение комиссий XRE.TO и HGR.TO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HGR.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и HGR.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности HGR.TO в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR.TO Harvest Global REIT Leaders Income ETF | 10.16% | 10.35% | 9.32% | 8.72% | 8.30% | 5.28% | 6.22% | 5.36% | 6.19% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.47% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
XRE.TO and HGR.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for HGR.TO.
They also come from different issuers: iShares and Harvest. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.85% for HGR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и HGR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор