Сравнение XRE.TO с HCRE.TO
XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and HCRE.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF) are both REIT funds - XRE.TO tracks the Morningstar DM REIT NR CAD while HCRE.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, XRE.TO returned 1.97%/yr vs 3.98%/yr for HCRE.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.30%/yr for HCRE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и HCRE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у HCRE.TO с доходностью 9.39%.
XRE.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 4.82%
HCRE.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRE.TO и HCRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 10.05% | 8.89% | -2.52% | 1.88% | -17.34% | 32.49% | -13.63% | 15.05% |
HCRE.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF | 9.39% | 12.54% | 3.71% | 0.93% | -17.12% | 33.69% | -6.72% | 18.00% |
Correlation
The correlation between XRE.TO and HCRE.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between XRE.TO and HCRE.TO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XRE.TO и HCRE.TO
Секторы
XRE.TO
HCRE.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XRE.TO
HCRE.TO
Сырьевые материалы
XRE.TO
-
HCRE.TO
-
Коммуникационные услуги
XRE.TO
-
HCRE.TO
-
Потребительский циклический сектор
XRE.TO
-
HCRE.TO
-
Потребительский защитный сектор
XRE.TO
-
HCRE.TO
-
Энергетика
XRE.TO
-
HCRE.TO
-
Финансовые услуги
XRE.TO
-
HCRE.TO
-
Здравоохранение
XRE.TO
-
HCRE.TO
-
Промышленность
XRE.TO
-
HCRE.TO
-
Технологии
XRE.TO
-
HCRE.TO
-
Коммунальные услуги
XRE.TO
-
HCRE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRE.TO vs. HCRE.TO — Ранг доходности на риск
XRE.TO
HCRE.TO
Сравнение XRE.TO c HCRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRE.TO | HCRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.65 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.62 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRE.TO | HCRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и HCRE.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки HCRE.TO в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и HCRE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRE.TO | HCRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -43.39% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -7.76% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -18.85% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -32.87% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.09% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -12.37% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.76% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и HCRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) имеют волатильность 3.32% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRE.TO | HCRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.28% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 9.23% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 11.95% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.74% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 21.62% | -4.05% |
Сравнение комиссий XRE.TO и HCRE.TO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HCRE.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и HCRE.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRE.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.47% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
XRE.TO and HCRE.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCRE.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCRE.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.
XRE.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while HCRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.30% for HCRE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и HCRE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор