Сравнение XRE.TO с CMR.TO
XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. XRE.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.82%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции XRE.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 4.82% против 1.89% соответственно.
XRE.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 4.82%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам XRE.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 10.05% | 8.89% | -2.52% | 1.88% | -17.34% | 32.49% | -13.63% | 21.91% | 5.66% | 9.27% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between XRE.TO and CMR.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г. | -0.02 |
The correlation between XRE.TO and CMR.TO shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRE.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
XRE.TO
CMR.TO
Сравнение XRE.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRE.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 9.64 | -8.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 25.66 | -23.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 188.94 | -184.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRE.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 10.70 | -9.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 10.68 | -10.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 7.03 | -6.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 3.84 | -3.35 |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и CMR.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRE.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -0.52% | -56.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -0.09% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -0.09% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -0.09% | -30.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -0.14% | -46.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | 0.00% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -0.01% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.01% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и CMR.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRE.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 0.05% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 0.18% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 0.22% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 0.28% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 0.27% | +17.30% |
Сравнение комиссий XRE.TO и CMR.TO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.47% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
XRE.TO and CMR.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.
XRE.TO is categorized as REIT, while CMR.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор