PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUA.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUA.L с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и Bitcoin (BTC-USD).

XQUA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XQUA.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUA.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		-1.10%10.82%-0.40%7.51%-17.76%-1.45%6.97%10.02%-6.59%4.54%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, XQUA.L показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.

XQUA.L

1 день
0.73%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.10%
1 год
6.10%
3 года*
4.48%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

Bitcoin

Часто сравнивают с XQUA.L:
XQUA.L с VEMA.LXQUA.L с SEMC.LXQUA.L с EMBE.LXQUA.L с EMDL.LXQUA.L с EMLI.LXQUA.L с SEMH.LXQUA.L с VEMT.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

XQUA.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUA.L
Ранг доходности на риск XQUA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUA.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUA.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUA.LBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.43

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

-0.36

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-1.14

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

-2.03

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUA.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUA.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUA.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUA.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.43

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.18

-1.09

Корреляция

Корреляция между XQUA.L и BTC-USD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XQUA.L и BTC-USD

Максимальная просадка XQUA.L за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.L и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUA.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-85.30%

+59.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-49.65%

+45.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-76.67%

+50.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-46.47%

+41.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-42.00%

+34.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

27.75%

-26.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUA.L и BTC-USD

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) составляет 2.05%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что XQUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUA.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

13.70%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

35.96%

-32.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

36.69%

-31.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

46.91%

-38.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

56.71%

-48.04%